Формування оптимального інвестиційного портфелю страхової компанії

Abstract

Актуальність. Фінансування економічного зростання в Україні набуває все більшого значення. У сучасних умовах глобалізації й інтеграції економічних процесів діяльність страховиків як інвесторів уважається досить привабливою, особливо коли вони постають у ролі постачальників інвестиційних ресурсів. Також актуальність напрямів оптимізації інвестиційного портфеля страхових компаній пояснюється досить бурхливим розвитком страхового бізнесу, збільшенням кількості страховиків, а також впровадженням європейських стандартів у сфері страхування. Мета. Визначення особливостей формування інвестиційного портфеля страхових компаній та його оптимізації для успішного розвитку на вітчизняному ринку. Методи. Індексний метод У. Шарпа, метод побудови ефективного портфеля Г. Марковіца. Результати. Сформовано оптимальний інвестиційний портфель цінних паперів з урахуванням індексу української фондової біржі та з підвищеним рівнем доходності обмеженням ступеню ризику. Перспективи. Незважаючи на суттєвий обсяг публікацій з дослідження проблем розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній слід констатувати відсутність робіт, присвячених оцінці якості управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні з урахуванням особливостей їх основного виду діяльності та рейтингу на вітчизняному страховому ринку

Актуальность. Финансирование экономического роста в Украине приобретает все большее значение. В современных условиях глобализации и интеграции экономических процессов деятельность страховщиков как инвесторов считается достаточно привлекательной, особенно когда они возникают в качестве поставщиков инвестиционных ресурсов. Также актуальность направлений оптимизации инвестиционного портфеля страховых компаний объясняется достаточно бурным развитием страхового бизнеса, увеличением количества страховщиков, а также внедрением европейских стандартов в сфере страхования. Цель. Определение особенностей формирования инвестиционного портфеля страховых компаний и его оптимизации для успешного развития на отечественном рынке. Методы. Индексный метод У. Шарпа, метод построения эффективного портфеля Г. Марковица. Результаты. Сформирован оптимальный инвестиционный портфель ценных бумаг с учетом индекса украинской фондовой биржи и с повышенным уровнем доходности при ограничением степени риска. Перспективы. Несмотря на существенный объем публикаций по исследованию проблем развития инвестиционной деятельности страховых компаний следует констатировать отсутствие работ, посвященных оценке качества управления инвестиционной деятельностью страховых компаний в Украине с учетом особенностей их основного вида деятельности и рейтинга на отечественном страховом рынке

Introduction. Financing of economic growth in Ukraine becomes more important. In the current context of globalization and integration the processes of economic activities of insurers as investors is considered very attractive, especially when they appear as providers of investment resources. Also relevance directions of optimization of the investment portfolio of insurance companies is explained quite rapid development of insurance business, increasing the number of insurers, as well as the introduction of European standards in the field of insurance. Purpose. There are defining features of formation of the investment portfolio of insurance companies and its optimization for successful development of the domestic market. Methods. W. Sharpe`s index method, H. Markowitz`s method of effective portfolio. Results. Formed optimal investment portfolio based index Ukrainian Stock Exchange and with high levels of return limitation degree of risk. Discussion. Despite the substantial volume of publications research development investment of insurance companies should note the lack of works devoted to assessing the quality of investment activity of insurance companies in Ukraine, taking into account the characteristics of their main activity and the ranking in the domestic insurance market.