Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3038
Title: Моделювання тренду розвитку ринку цінних паперів
Other Titles: Моделирование тренда развития рынка ценных бумаг
Design of trend of market of equities development
Authors: Норік Л. О.
Козлова О. А.
Норик Л. А.
Козлова О. А.
Norik L. O.
Kozlova O. A.
Keywords: ринок цінних паперів
інвестиції
індекс інфляції
валовий продукт
зовнішній борг
авторегресія
лагові змінні
прогнозування
рынок ценных бумаг
инвестиции
индекс инфляции
валовый продукт
внешний долг
авторегрессия
лаги
прогнозирование
market of equities
investments
index of inflation
gross product
external debt
regression
lagies
prognostication
Issue Date: 2011
Publisher: Изд-во Техника
Citation: Норік Л.О. Моделювання тренду розвитку ринку цінних паперів / Л.О. Норік, О.А. Козлова // Коммунальное хозяйство городов: научно-техн. сб. - К.: Техника, 2011. – Вып. 98. Сер. Эк. науки.– С. 243–249.
Abstract: Розглядаються фактори впливу на ринок цінних паперів. Запропоновано підхід до прогнозування обсягу випуску на підставі моделі з авторегресійними та лаговими змінними. Проведено аналіз внутрішніх факторів впливу, а також індикаторних змінних, які дозволяють визначити дію зовнішніх факторів
Рассматриваются факторы влияния на рынок ценных бумаг. Предложен подход к прогнозированию объема выпуска на основании модели с авторегрессионными и лаговими переменными. Проведен анализ внутренних факторов влияния, а также индикаторных переменных, которые позволяют определить действие внешних факторов
The factors of influence on the market of securities are examined. Offered approach to prognostication of his volume on the basis of model with regression and indication by variables. The analysis of internal factors of influence is conducted, and also indicator variables which allow to define operate external factors
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3038
Appears in Collections:Статті (ВМЕМ)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.