Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1424
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Slutska O. V. | - |
dc.contributor.author | Слуцька О. В. | - |
dc.contributor.author | Слуцкая О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-12T12:48:14Z | - |
dc.date.available | 2012-12-12T12:48:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Slutska O. Methodical approach to estimation of corporate bonds issuer default risk / O. Slutska // Economics of development. - 2012. - № 2. - P. 123-127 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1424 | - |
dc.description.abstract | The article is devoted to the development of methodical approach to corporate bonds issuers default risk estimation. Fuzzy logic rules have been laid down generated to determine default risk level, focusing on four financial indicator values and of market interest rate level. In addition, probabilities of company transition to another risk level and bonds issuer default after a certain time period have been calculated. | en_US |
dc.description.abstract | Стаття присвячена розробці методичного підходу до оцінювання ризику дефолту емітентів корпоративних облігацій. Cформовано нечіткі логічні правила, які надають змогу визначати рівень ризику дефолту, орієнтуючись на значення чотирьох фінансових показників та рівень ринкових відсоткових ставок. Крім того, розраховано ймовірності переходу компанії до іншого рівня ризику, а також ймовірність дефолту емітента облігацій через певний проміжок часу | en_US |
dc.description.abstract | Статья посвящена разработке методического подхода к оценке риска дефолта эмитентов корпоративных облигаций. Сформированы нечеткие логические правила, которые дают возможность определять уровень риска дефолта, ориентируясь на значения четырех финансовых показателей и уровень рыночных процентных ставок. Кроме того, рассчитаны вероятности перехода компании на другой уровню риска, а также вероятность дефолта эмитента облигаций через определенный промежуток времени. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Видавництво ХНЕУ | en_US |
dc.subject | corporate bonds | en_US |
dc.subject | issue | en_US |
dc.subject | default risk | en_US |
dc.subject | fuzzy logic | en_US |
dc.subject | the classification tree | en_US |
dc.subject | Markov chain | en_US |
dc.subject | корпоративні облігації | en_US |
dc.subject | емісія | en_US |
dc.subject | ризик дефолту | en_US |
dc.subject | нечітка логіка | en_US |
dc.subject | дерева класифікації | en_US |
dc.subject | марківськи ланцюги | en_US |
dc.subject | корпоративные облигации | en_US |
dc.subject | эмиссия | en_US |
dc.subject | риск дефолта | en_US |
dc.subject | нечеткая логика | en_US |
dc.subject | дерева классификации | en_US |
dc.subject | марковские цепи | en_US |
dc.title | Methodical approach to estimation of corporate bonds issuer default risk | en_US |
dc.title.alternative | МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ДЕФОЛТУ ЕМІТЕНТІВ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ | en_US |
dc.title.alternative | МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКА ДЕФОЛТА ЭМИТЕНТОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 336.763.3 | en_US |
Располагается в коллекциях: | № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
123-127.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.