https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30416 Fri, 03 Apr 2026 19:50:14 GMT 2026-04-03T19:50:14Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32586 Назва: The role of Kazakhstan’s oil policy in foreign policy Автори: Khvostenko V.; Memmedli M.; Milevskyi S. Короткий огляд (реферат): Since gained its independence in 1991, energy management has become the most important factor in the development of Kazakhstan’s economic and foreign policy. This is due to the presence of widespread deposits of natural energy resources in the bowels of Kazakhstan. This forms the energy security and essential basis for the economic independence of the Republic of Kazakhstan. The study, first of all, looks at Kazakhstan’s foreign policy and the links between foreign policy and energy sources. In particular, attention is paid to the role of oil in shaping Kazakhstan’s foreign policy as an active participant in the highly competitive energy resources market. The energy potential of Kazakhstan, the entry of Kazakh oil into the world market and the obstacles created by Russia for Kazakhstan in this process are investigated next. Other problems in the region are analyzed, including border issues with neighboring countries, as well as the impact of energy demand in China on Kazakhstan’s foreign policy. In this regard, the main focus of the study is the analysis of Kazakhstan’s energy resources rich in oil reserves, and the analysis of the multilateral energy policy of the Astana Government since independence and has been gained since. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32586 2019-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32584 Назва: Metals futures market: a comparative analysis of investment and arbitrage strategies Автори: Guryanova L.; Chernova N. Короткий огляд (реферат): The article deals with the application of optimal portfolio theory and pair trading theory on the metals futures market. Advantages of the futures market over the spot market include relatively small initial price, low transaction costs, and high volatility. The main aim of the study is to explore the potential of both strategies for effective trading. The following financial instruments were chosen as the inputs of the models: futures on industrial metals (aluminum, copper, nickel, zinc, lead, tin), futures on precious metals (gold and silver). When building the optimal portfolio, it was decided to include Dow Jones Index futures and S&P Index futures among metals. This is because these instruments are extremely volatile and may play the role of a hedge in the portfolio. A drawdown indicator was used to assess the effectiveness of each strategy. The results show that both strategies can be applied on the real-life market. The final choice will depend on the level of risk taking by investors and the desired value of return. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32584 2019-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32582 Назва: Методичний підхід до визначення рівня фінансового потенціалу суб’єктів господарювання Автори: Мордовець А. В. Короткий огляд (реферат): Тенденції розвитку суб’єктів господарювання в сфері добувної промисловості України засвідчили, що важливим є нарощення їх фінансового потенціалу, що обумовлює необхідність оцінки фінансових можливостей суб’єктів господарювання з метою визначення напрямів, способів, методів залучення додаткових та оптимізації існуючих фінансових ресурсів. Метою даного дослідження є розроблення методичного підходу до визначення рівня фінансового потенціалу суб’єктів господарювання в сфері добувної промисловості за рахунок використання математико-статистичних методів. Для досягнення поставленої в роботі мети використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме методи аналізу та синтезу, графічний, таксономічний аналіз, кластерний аналіз, абстрактно-логічний метод. Систематизовано теоретичні підходи щодо визначення сутності понять «потенціал», «фінансовий потенціал суб’єктів господарювання» з метою визначення меж кожного із понять, складових та запропоновано визначення сутності поняття «фінансовий потенціал суб’єктів господарювання». Сформовано сукупність фінансових показників для оцінки рівня фінансового потенціалу за допомогою методу апріорного ранжування на базі результатів аналізу літературних джерел. Обрані фінансові показники згруповано за складовими фінансового потенціалу, розраховано інтегральні показники за кожною групою. Суб’єкти господарювання в сфері добувної промисловості України об’єднано у кластери за розрахованими таксономічними показниками та визначено рівень фінансового потенціалу для кожного кластера. Розроблений методичний підхід до діагностики рівня фінансового потенціалу суб’єктів господарювання з використанням математико-статистичних методів дозволив виявити тенденції розвитку фінансового потенціалу, що сприятиме формуванню заходів щодо підвищення його рівня. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32582 2019-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32581 Назва: Знаходження ціни деривативу за допомогою моделі Васічека з багатовимірною стохастичною волатильністю Автори: Буртняк І. В.; Малицька Г. П. Короткий огляд (реферат): Розроблено методи обчислення наближеної ціни опціонів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії у випадку впливу швидкота повільнодіючих чинників. Комбінуючи методи з спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, можна наближено обчислити ціну похідних фінансових інструментів, як розклад за власними функціями. В статті за допомогою методів теорії спектрального аналізу та сингулярної і регулярної теорії збурень, які застосовані до короткострокових відсоткових ставок, що описуються моделлю Васічека з багатовимірною стохастичною волатильністю. Обчислено наближену ціну деривативів та їх дохідність. Застосувавши теорію ШтурмаЛіувілля, альтернативу Фредгольма, а також аналіз сингулярних і регулярних збурень в різних часових шкалах, отримано явні формули для наближень цін облігацій та дохідності на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збурень. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін деривативів. Така методика, на відміну від існуючих дає можливість проводити дослідження динаміки фондового ринку і здійснювати моніторинг фінансових потоків на ринку. Це значно полегшує статистичну оцінку їхніх параметрів в процесі моніторингу ціноутворення деривативів та дослідження поведінки волатильності для аналізу дохідності та прийняття стратегічних управлінських рішень щодо здійснення операцій на фондовому ринку. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32581 2019-01-01T00:00:00Z