АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GARCH- И EWMA-МЕТОДОВ

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorСемешкин С. Н.
dc.description.abstractРассмотрены модели анализа финансовых инструментов на основе GARCH- и EWMA-методов, представлены результаты их практического применения для валютной пары EUR/USD, проанализированы возможности прогнозирования динамики валютных курсов на основе построенных моделей
dc.description.abstractIn the article the models of analysis of financial instruments based on GARCH and EWMA methods were considered, the results of their practical use for the currency pair EUR/USD were presented, analyzed the possibility of predicting the dynamics of exchange rates on the basis of constructed models was analyzed.
dc.identifier.citationСемешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50
dc.identifier.citationСемешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50
dc.identifier.urihttp://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/439
dc.language.isoru
dc.publisherХНЕУ
dc.subjectметоды GARCH и EWMA
dc.subjectмодели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью
dc.subjectволатильность
dc.subjectусловная дисперсия
dc.subject.udcУДК 336.761
dc.titleАНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GARCH- И EWMA-МЕТОДОВ
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Клеванный Д. А. Комплекс моделей оценки и прогнозирования вероятности банкротства предприятия.pdf
Розмір:
378.82 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

№ 5