Теоретичні та методичні аспекти управління інвестиційним портфелем банку

Abstract

У статті досліджується управління інвестиційним портфелем комерційного банку в умовах жорсткого регуляторного тиску та фінансової волатильності. Запропоновано економіко-математичну модель оптимізації портфеля з урахуванням ліквідності, ризиків і нормативних обмежень, що інтегрує класичні показники ефективності з сучасними ризик-орієнтованими підходами (VaR, стрес-тестування). Результати дозволяють науково обґрунтовано приймати рішення щодо ребалансування активів і підвищення ефективності інвестиційної діяльності банку.