Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12149| Название: | Визначення оптимального портфеля цінних паперів з використанням функції quadprog в середовищі matlab |
| Другие названия: | Определение оптимального портфеля ценных бумаг с использованием функции quadprog в среде matlab Determination of the optimal portfolio valuable paper with quadprog using functions in matlab environment |
| Авторы: | Ковальова К. О. Ковалева Е. А. Kovaleva K. O. |
| Ключевые слова: | Квадратичне програмування модель Марковіца середовище Matlab функція quadprog Квадратичное программирование модель Марковица среда Matlab функция quadprog Square programming model Markowitz environment Matlab function quadprog |
| Дата публикации: | 2016 |
| Издательство: | НТМТ |
| Библиографическое описание: | Ковальова К. О. Визначення оптимального портфеля цінних паперів з використанням функції quadprog в середовищі matlab / К. О. Ковальова // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика - матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м Харків, 24-25 березня 2016 року. - Харків: Вид. "НТМТ", 2016. - С. 347-350. |
| Краткий осмотр (реферат): | На прикладі моделі Марковіца оптимізації портфеля цінних паперів розглянуто особливості використання функції quadprog квадратичного програмування середовища Matlab. На примере модели Марковица оптимизации портфеля ценных бумаг рассмотрены особенности использования функции quadprog квадратичного программирования среды Matlab. In the example of model Markowitz portfolio optimization valuable paper considered features using functions quadprog quadratic programming environment Matlab. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12149 |
| Располагается в коллекциях: | Статті (ВМЕМ) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| конф_Тези_Ковальова.pdf | 189,72 kB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.