Method of Constructing the Fuzzy Regression Model of Bank Сompetitiveness

Abstract

The paper substantiates the need to consider economic efficiency indicators of bank activity as fuzzy quantities. Formulations of the problem of fuzzy regression analysis and modelling, available in literary sources, have been analyzed. Three main approaches to the fuzzy regression analysis are presented. The general mathematical and meaningful formulation of problem of a fuzzy multivariate regression analysis for commercial bank competitiveness has been proposed. Sequence of its solutions is described. The example of numerical computations for one of the large Ukrainian banks is given. Results of obtained solution were analyzed from the standpoint of reliability, accuracy and compared against the classical crisp regression analysis. Finishing steps for obtaining final accurate numerical results of solution process are described. In summary, convincing arguments concerning the expediency of application of this approach to the problem of determining the competitiveness of banks are formulated and presented. У роботі обґрунтовується необхідність розгляду показників економічної ефективності діяльності банку як нечітких величин. На основі аналізу відомих літературних джерел обґрунтовано формулювання проблеми нечіткого регресійного аналізу та моделювання. Наведено три основних підходи до аналізу нечіткої регресії. Запропоновано загальну математичну та змістовну модель нечіткого багатовимірного регресійного аналізу для визначення конкурентоспроможності комерційних банків. Описано послідовність їх рішень. Наведено приклад обчислень для одного з великих українських банків. Отримані результати аналізуються з точки зору надійності, точності та порівняння з класичним регресійним аналізом. Описані етапи забезпечують отримання достовірних чисельних результатів процесу розв'язання. Таким чином, сформульовано та представлено переконливі аргументи щодо доцільності застосування цього підходу до проблеми визначення конкурентоспроможності банків. В работе обосновывается необходимость рассмотрения показателей экономической эффективности деятельности банка как нечетких величин. На основе анализа известных литературных источников обоснована формулировка проблемы нечеткого регрессионного анализа и моделирования. Приведены три основных подхода к анализу нечеткой регрессии. Предложена общая математическая и содержательная модель нечеткого многомерного регрессионного анализа для определения конкурентоспособности коммерческих банков. Описаны последовательность их решений. Приведен пример вычислений для одного из крупных украинских банков. Полученные результаты анализируются с точки зрения надежности, точности и сравнения с классическим регрессионным анализом. Описанные этапы обеспечивают получение достоверных численных результатов процесса решения. Таким образом, сформулированы и представлены убедительные аргументы относительно целесообразности применения этого подхода к проблеме определения конкурентоспособности банков.