Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32244| Title: | Математичні методи та моделі у наукових дослідженнях: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» третього (освітньо-наукового) рівня |
| Authors: | Гур’янова Л. С. |
| Keywords: | моделювання багатовимірний аналіз кластерний аналіз дискримінантний аналіз методи редукції факторний аналіз економетричні моделі моделі з дискретними змінними моделі панельних даних VAR-моделі ECM-моделі |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Математичні методи та моделі у наукових дослідженнях: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» третього (освітньо-наукового) рівня : [Електронне видання] / уклад. Л.С. Гур’янова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2024. – 13 с. (Укр. мова) |
| Abstract: | Подано анотацію навчальної дисципліни та структурно-логічну схему вивчення дисципліни. Наведено компетентності та результати навчання за дисципліною. Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості методики оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Вміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» третього (освітньо-наукового) рівня. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32244 |
| Appears in Collections: | Методичні матеріали (ЕКСА) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| АСП_072_Мат_методи_та_моделі_у_наук_досл_Гур_янова.pdf | 447,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.