Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32581
Название: | Знаходження ціни деривативу за допомогою моделі Васічека з багатовимірною стохастичною волатильністю |
Авторы: | Буртняк І. В. Малицька Г. П. |
Ключевые слова: | фондовий ринок модель Васічека спектральна теорія сингулярна хвильова теорія регулярна хвильова теорія стохастична волатильність імплікована волатильність |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
Библиографическое описание: | Буртняк І. В. Знаходження ціни деривативу за допомогою моделі васічека з багатовимірною стохастичною волатильністю / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Управління розвитком. – Т. 17. – С. 19-30. |
Краткий осмотр (реферат): | Розроблено методи обчислення наближеної ціни опціонів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії у випадку впливу швидкота повільнодіючих чинників. Комбінуючи методи з спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, можна наближено обчислити ціну похідних фінансових інструментів, як розклад за власними функціями. В статті за допомогою методів теорії спектрального аналізу та сингулярної і регулярної теорії збурень, які застосовані до короткострокових відсоткових ставок, що описуються моделлю Васічека з багатовимірною стохастичною волатильністю. Обчислено наближену ціну деривативів та їх дохідність. Застосувавши теорію ШтурмаЛіувілля, альтернативу Фредгольма, а також аналіз сингулярних і регулярних збурень в різних часових шкалах, отримано явні формули для наближень цін облігацій та дохідності на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збурень. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін деривативів. Така методика, на відміну від існуючих дає можливість проводити дослідження динаміки фондового ринку і здійснювати моніторинг фінансових потоків на ринку. Це значно полегшує статистичну оцінку їхніх параметрів в процесі моніторингу ціноутворення деривативів та дослідження поведінки волатильності для аналізу дохідності та прийняття стратегічних управлінських рішень щодо здійснення операцій на фондовому ринку. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32581 |
Располагается в коллекциях: | №4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
буртняк.pdf | 817,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.