Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/434| Title: | МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА РЫНКЕ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ |
| Authors: | Старыгин И. С. |
| Keywords: | процентная ставка МІВОR временной ряд прогнозирование математическая модель временного ряда спектральный анализ технология ARIMA статистический пакет STATISTICA |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ХНЕУ |
| Citation: | Старыгин И.С. Модель прогнозирования процентной ставки на рынке межбанковского кредитования / И.С. Старыгин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 35 - 37 |
| Abstract: | Рассмотрены модели анализа и прогнозирования временного ряда, представляющего собой процентную ставку MIBOR, на основе использования технологии ARIMA. Приведена процедура построения моделей прогнозирования и осуществлен выбор рациональной модели. The article deals with the models of forecasting in time series, which contain the interest rate of MIBOR, using method of ARIMA. Also the procedure of building and implementing optimal forecasting models for these time series is viewed. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/434 |
| Appears in Collections: | №5 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Старыгин И.С. Модель прогнозирования процентной ставки на рынке межбанковского кредитования.pdf | 518,63 kB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.