Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/439
Title: | АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GARCH- И EWMA-МЕТОДОВ |
Authors: | Семешкин С. Н. |
Keywords: | методы GARCH и EWMA модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью волатильность условная дисперсия |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ХНЕУ |
Citation: | Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50 Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50 |
Abstract: | Рассмотрены модели анализа финансовых инструментов на основе GARCH- и EWMA-методов, представлены результаты их практического применения для валютной пары EUR/USD, проанализированы возможности прогнозирования динамики валютных курсов на основе построенных моделей In the article the models of analysis of financial instruments based on GARCH and EWMA methods were considered, the results of their practical use for the currency pair EUR/USD were presented, analyzed the possibility of predicting the dynamics of exchange rates on the basis of constructed models was analyzed. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/439 |
Appears in Collections: | № 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Клеванный Д. А. Комплекс моделей оценки и прогнозирования вероятности банкротства предприятия.pdf | 378,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.