Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12786| Назва: | Использование алгоритма фильтрации калмана в комплексной модели прогнозирования линейных экономических процессов |
| Інші назви: | Використання алгоритму фільтрації калмана в комплексній моделі прогнозування лінійних економічних процесів Kalman filtering algorithm application in the integrated forecasting model of linear economic processes |
| Автори: | Чернова Н. Л. Chernova N. L. |
| Теми: | линейная модель алгоритм фильтрации прогнозирование дисперсия врп лінійна модель прогнозування дисперсія linear model filtering algorithm forecasting dispersion grp |
| Дата публікації: | 2016 |
| Бібліографічний опис: | Чернова Н. Л. Использование алгоритма фильтрации калмана в комплексной модели прогнозирования линейных экономических процессов / Н. Л. Чернова // Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2016. – 392 с. – С. 153-165 |
| Короткий огляд (реферат): | Предложен алгоритм прогнозирования линейных экономических процессов, позволяющий учесть гипотезу о наличии шумов в наблюдаемых статистических рядах. Для исключения шума из исходного ряда наблюдений используется метод Калмана. Алгоритм апробирован на рядах динамики показателя дисперсии ВРП для стран ЕС и дисперсии ВВП ЕС. Запропоновано алгоритм прогнозування лінійних економічних процесів, що дозволяє врахувати гіпотезу про наявність шумів в статистичних рядах. Для виключення шуму з вихідного ряду спостережень використовується метод Калмана. Алгоритм апробований на рядах динаміки показника дисперсії ВРП для країн ЄС і дисперсії ВВП ЄС. Linear economic processes forecasting algorithm is offered. The algorithm allows to take into account hypothesis about a noise in the observed statistical series. Kalman method is used to remove the noise from the original series of observations. The algorithm was tested on time series of GRP dispersion for some EU countries and GDP dispersion for the EU. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12786 |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| МонографияЭК.PDF | 716,33 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.