Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/361Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семешкин С. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T08:59:05Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-10T08:59:05Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Семешкин С. Н. ARCH/GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок / С. Н. Семешкин // Управління розвитком . 2012. №1. С. 43-45 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/361 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH/GARCH), проанализированы их преимущества по сравнению с традиционными моделями анализа временных рядов. Исследованы особенности моделирования динамики волатильности рядов валютных котировок на основе данных моделей. | en_US |
| dc.description.abstract | Models with autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH/GARCH) were considered. Their advantages over traditional models of time series analysis were analyzed. This method was used to simulate the dynamics of the volatility series of foreign exchange quotations. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | Видавництво ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью | en_US |
| dc.subject | ARCH/GARCH-модели | en_US |
| dc.subject | нелинейные модели временных рядов | en_US |
| dc.subject | волатильность | en_US |
| dc.subject | условная дисперсия | en_US |
| dc.title | ARCH/GARCH-МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | 336.761 | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Семешкин С. Н. ARCH_GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок.pdf | 277,81 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.