Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/434Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Старыгин И. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-23T06:37:01Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-23T06:37:01Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Старыгин И.С. Модель прогнозирования процентной ставки на рынке межбанковского кредитования / И.С. Старыгин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 35 - 37 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/434 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены модели анализа и прогнозирования временного ряда, представляющего собой процентную ставку MIBOR, на основе использования технологии ARIMA. Приведена процедура построения моделей прогнозирования и осуществлен выбор рациональной модели. | en_US |
| dc.description.abstract | The article deals with the models of forecasting in time series, which contain the interest rate of MIBOR, using method of ARIMA. Also the procedure of building and implementing optimal forecasting models for these time series is viewed. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | процентная ставка МІВОR | en_US |
| dc.subject | временной ряд | en_US |
| dc.subject | прогнозирование | en_US |
| dc.subject | математическая модель временного ряда | en_US |
| dc.subject | спектральный анализ | en_US |
| dc.subject | технология ARIMA | en_US |
| dc.subject | статистический пакет STATISTICA | en_US |
| dc.title | МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА РЫНКЕ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | УДК 336.748.1:339.747 | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | № 5 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Старыгин И.С. Модель прогнозирования процентной ставки на рынке межбанковского кредитования.pdf | 518,63 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.