Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/439Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семешкин С. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-23T08:03:59Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-23T08:03:59Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50 | en_US |
| dc.identifier.citation | Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/439 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены модели анализа финансовых инструментов на основе GARCH- и EWMA-методов, представлены результаты их практического применения для валютной пары EUR/USD, проанализированы возможности прогнозирования динамики валютных курсов на основе построенных моделей | en_US |
| dc.description.abstract | In the article the models of analysis of financial instruments based on GARCH and EWMA methods were considered, the results of their practical use for the currency pair EUR/USD were presented, analyzed the possibility of predicting the dynamics of exchange rates on the basis of constructed models was analyzed. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | методы GARCH и EWMA | en_US |
| dc.subject | модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью | en_US |
| dc.subject | волатильность | en_US |
| dc.subject | условная дисперсия | en_US |
| dc.title | АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GARCH- И EWMA-МЕТОДОВ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | УДК 336.761 | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | № 5 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Клеванный Д. А. Комплекс моделей оценки и прогнозирования вероятности банкротства предприятия.pdf | 378,82 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.