Розробка алгоритмічних торгових стратегій з використанням генетичних алгоритмів

Abstract

У статті представлено методологію розробки торгових стратегій на основі генетичних алгоритмів. Для розробки використовувалися дані криптовалютної біржі Binance за 2021–2022 роки, а для валідації – аналогічні дані за 2022–2024 роки. На основі набору поширених технічних індикаторів були згенеровані всі можливі комбінації вхідних та вихідних сигналів. Ефективність кожної комбінації оцінено за допомогою коефіціентів Шарпа, Сортіно, Омега, максимальної просадки та Кальмара. Результати показали, що найкращі 15 комбінацій мають середній прибуток понад 50% на валідаційній вибірці. Це свідчить про ефективність ваг, обраних генетичним алгоритмом при виборі комбінацій. Запропонований підхід може бути ефективно застосований для створення оптимальних торгових стратегій, забезпечуючи високу прибутковість та управління ризиками.