Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням ймовірності реалізації ними мережевих схем

Abstract

Метою дослідження є подальший розвиток теоретичних положень, розробка методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем для забезпечення відмивання грошей та фінансування тероризму. У статті уточнено визначення сутності понять «модель ризик-контролю клієнта» (з урахуванням основних компонентів моделі ризик-контролю клієнта) та «мережева схема». Крім того, надано класифікацію існуючих мережевих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на підставі якої запропоновано методичний підхід до формування моделей ризик-контролю з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем для забезпечення відмивання грошей та фінансування тероризму. Запропонований методичний підхід включає чотири основні етапи: означення основи та складових моделі; формування масиву даних для оцінки моделей ризик-контролю клієнтів банку; формалізація взаємозв’язків і формування моделі оцінки ризик-контролю клієнтів; оцінювання результативності моделей ризик-контролю клієнтів банку. Наведено комбіновану (поєднання одно- і дворівневої моделі) модель ризик-контролю клієнтів банку з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем для забезпечення відмивання грошей та фінансування тероризму на основі нечіткої когнітивної карти, яка містить 28 компонентів (концептів). Визначено результативність моделі ризик-контролю клієнтів банку щодо реалізації ними мережевих схем шляхом застосування сценарного підходу з урахуванням змінності управляючих факторів, до яких належать штрафи, письмові повідомлення та заходи з мінімізації ризиків на первинний ризик клієнта банку.