УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНОЮ ПОЗИЦІЄЮ БАНКУ ЗА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Abstract

Розглянуто визначення впливу коливань курсів іноземних валют на формування валютної позиції банку та використання методу Монте-Карло для оцінки валютних ризиків українських банків. Цей метод ефективно використовується у світовій практиці банківського ризик-менеджменту для оцінки VaR (Value at Risk) банку.The definition of the influence of fluctuations in foreign exchange rates on the formation of the bank's foreign currency position and the use of the Monte Carlo method to estimate the currency risk of Ukrainian banks was considered. This method is effectively used in the world of banking risk management to evaluate the VaR (Value at Risk) of the bank.