Модель оптимізації управління ризиком портфеля реалізації продукції підприємств

Abstract

Запропоновано методику оцінки ризику портфеля реалізації продукції підприємства з використанням теорії Г. Марковіца. Розроблено модель оптимізації такого портфеля за допомогою теореми Куна – Таккера з метою формування методичного забезпечення процесу оптимізації фінансових ризиків господарської діяльності підприємств.