Визначення оптимального портфеля цінних паперів з використанням функції quadprog в середовищі matlab

Abstract

На прикладі моделі Марковіца оптимізації портфеля цінних паперів розглянуто особливості використання функції quadprog квадратичного програмування середовища Matlab.На примере модели Марковица оптимизации портфеля ценных бумаг рассмотрены особенности использования функции quadprog квадратичного программирования среды Matlab.In the example of model Markowitz portfolio optimization valuable paper considered features using functions quadprog quadratic programming environment Matlab.