Некоторые подходы к автоматизации первичной обработки данных биржевого стакана котировок

Abstract

Рассмотрена проблема формирования и обработки статистических рядов данных, описывающих биржевой стакан котировок. Особенностью предложенного алгоритма является то, что он реализован в среде MS Excel, которая поддерживает возможность экспорта текущих котировок по протоколу DDE непосредственно из торгового терминала. Алгоритм может быть использован трейдером для сбора и обработки данных стакана котировок. Это позволит повысить эффективность принимаемых торговых решений. Розглянуто проблему формування та обробки статистичних рядів даних, що описують біржовий стакан котирувань. Особливістю запропонованого алгоритму є те, що він реалізований в середовищі MS Excel, яке підтримує можливість експорту поточних котирувань по протоколу DDE безпосередньо з торгового терміналу. Алгоритм може бути використаний трейдером для збору і обробки даних стакану котирувань. Це дозволить підвищити ефективність прийнятих торгових рішень. The problem of the formation and processing of statistical series from order book is considered. The peculiarity of the proposed algorithm is that it is implemented in the MS Excel. This environment supports the ability to export current quotes via the DDE protocol directly from the trading terminal. The algorithm may be used by the trader to collect and process the data of the quotation glass. This will improve the efficiency of the trade decisions.