МОДЕЛЬ КОІНТЕГРАЦІЇ ІНДЕКСІВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ФОНДОВИХ РИНКІВ

Abstract

. Розроблено модель прогнозування індексів ділової активності фондових ринків на підставі методів коінтеграційного аналізу, проведено аналіз динаміки фондового ринку України та фондових ринків Росії, Німеччини, Великобританії, США, Японії.A prediction model of business activity index of stock markets based on cointegration methods of analysis has been developed, the analysis of the dynamics of stock market of Ukraine and stock markets of Russia, Germany, United Kingdom, USA and Japan has been conducted