ARCH/GARCH-МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorСемешкин С. Н.
dc.description.abstractРассмотрены модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH/GARCH), проанализированы их преимущества по сравнению с традиционными моделями анализа временных рядов. Исследованы особенности моделирования динамики волатильности рядов валютных котировок на основе данных моделей.
dc.description.abstractModels with autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH/GARCH) were considered. Their advantages over traditional models of time series analysis were analyzed. This method was used to simulate the dynamics of the volatility series of foreign exchange quotations.
dc.identifier.citationСемешкин С. Н. ARCH/GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок / С. Н. Семешкин // Управління розвитком . 2012. №1. С. 43-45
dc.identifier.urihttp://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/361
dc.language.isoru
dc.publisherВидавництво ХНЕУ
dc.subjectмодели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью
dc.subjectARCH/GARCH-модели
dc.subjectнелинейные модели временных рядов
dc.subjectволатильность
dc.subjectусловная дисперсия
dc.subject.udc336.761
dc.titleARCH/GARCH-МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Семешкин С. Н. ARCH_GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок.pdf
Розмір:
277.81 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

№ 1