ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО

Abstract

Досліджено сутність та принципи реалізації методу імітаційного моделювання Монте-Карло в аспекті управління кредитним ризиком банку. Обґрунтовано методичні підходи та запропоновано можливі напрями застосування даного методу у вітчизняній банківській практиці.The nature and principles of realization of Monte-Carlo simulation in the credit risk-management were investigated. Methodological approaches were grounded and the application of this method in the domestic banking practice was offered.