МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА РЫНКЕ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Abstract

Рассмотрены модели анализа и прогнозирования временного ряда, представляющего собой процентную ставку MIBOR, на основе использования технологии ARIMA. Приведена процедура построения моделей прогнозирования и осуществлен выбор рациональной модели.The article deals with the models of forecasting in time series, which contain the interest rate of MIBOR, using method of ARIMA. Also the procedure of building and implementing optimal forecasting models for these time series is viewed.