Оцінювання операційного ризику комерційного банку на основі методів стохастичного моделювання

Abstract

Розглянуто проблеми існуючих методів оцінювання операційного ризику комерційнго банку. Підтверджено, що адекватним і дієвим методом дослідження операційного ризику є стохастичне моделювання. Обґрунтовано визначення величини резервного капіталу банку на основі оцінювання операційного ризику методом Монте-Карло.Рассмотрены проблемы существующих методов оценивания операционного риска коммерческого банка. Подтверждено, что адекватным и действенным методом исследования операционного риска является стохастическое моделирование. Обоснованно определение величины резервного капитала банка на основе оценивания операционного риска методом Монте-Карло.The problems of existing methods for estimation of operational risk of a commercial bank are considered. It has been confirmed that stochastic modeling is an adequate and effective method of investigating operational risk. The determination of the reserve capital of the bank based on the estimation of operational risk by the Monte Carlo method is justified.