Адаптація вимог Solvency II до оцінки достатності капіталу з урахуванням особливостей страхового ринку України

Abstract

Стандартна методика Solvency II розрахунку необхідного платоспроможного капіталу розроблена Європейським комітетом страхового та пенсійного 153 нагляду (CEIOPS, тепер - Європейська організація страхування і пенсійного забезпечення, EIOPA) та представлена у QIS5 Technical Specification. Для визначення можливих відхилень рівня ризику премій для розрахунку необхідного капіталу платоспроможності для страхових компаній України проведено експеримент з адаптації вимог Solvency ІІ до умов функціонування страхового ринку України. З цією метою розраховано стандартні відхилення ризику премій зі страхування іншого, ніж страхування життя на базі звітних даних діяльності страховиків, що включають баланс, звіт про фінансові результаті, а також дані інтернет - журналу Форіншурер за чотири роки 82 вітчизняних страхових компаній. значення SCR свідчать про те, що діяльність страхових компаній в Україні зі страхування іншого, ніж страхування життя характеризується значно вищим за європейський рівнем ризику страхової діяльності та більшим розміром необхідного капіталу для покриття цих ризиків.