Діагностика мультиколінеарності та застосування ridge-регресії в r

Abstract

У роботі розглянуті особливості застосування МНК-рішення лінійної регресійної мо-делі в умовах наявності мультиколінеарності. Розглянуті властивості МНК-рішення при ная-вності мультиколінеарності. Розглянуті також існуючи методи діагностики мультиколінеар-ності та запропоновано новий метод діагностики. Визначені умови коректного застосування ridge-регресії при наявності мультиколінеарності.

В работе рассмотрены особенности использования МНК-решения линейной регресси-онной модели в условиях мультиколлинеарности. Рассмотрены существующие методы диа-гностики мультиколлинеарности и предложен новый метод диагностики. Определены усло-вия корректного использования ridge-регрессии в условиях мультиколлинеарности.

In this article, the features of using the OLS solution of a linear regression model under condi-tions of multicollinearity are considered. Existing methods for diagnosing multicollinearity are con-sidered a new diagnostic method was proposed. The conditions for the correct use of ridge regres-sion under conditions of multicollinearity are determined.