Некоторые подходы к автоматизации первичной обработки данных биржевого стакана котировок

Abstract

Рассмотрена проблема формирования и обработки статистических рядов данных, описывающих биржевой стакан котировок. Особенностью предложенного алгоритма является то, что он реализован в среде MS Excel, которая поддерживает возможность экспорта текущих котировок по протоколу DDE непосредственно из торгового терминала. Алгоритм может быть использован трейдером для сбора и обработки данных стакана котировок. Это позволит повысить эффективность принимаемых торговых решений.