Стрес-тестування кредитного портфеля банку за макроекономічними параметрами

Abstract

Метою статті є формування алгоритму реалізації сценарного методу стрес-тестування кредитного портфеля банку за макроекономічними параметрами. Запропоновано алгоритм та систему показників стрес-тестування кредитного портфеля банку за макроекономічними параметрами. На прикладі ПАТ «МЕГАБАНК» визначено макропараметри, що мають тісний кореляційний зв'язок з показником ризику кредитного портфеля досліджуваного банку. Побудовано регресійну модель, що встановлює статистичний зв'язок показника ризику кредитного портфеля банку з обраними макроекономічними параметрами. За помірним сценарієм, сценарієм рецесії та сценарієм кризи визначено стрес значення показника ризику кредитного портфеля банку.

Целью статьи является формирование алгоритма реализации сценарного метода стресс-тестирование кредитного портфеля банка по макроэкономическим параметрам. Предложен алгоритм и система показателей стресс-тестирования кредитного портфеля банка по макроэкономическим параметрам. На примере ПАТ «МЕГАБАНК» определены макропараметры, которые имеют тесную корреляционную связь с показателем риска кредитного портфеля исследуемого банка. Построена регрессионная модель, которая устанавливает статистическую связь показателя риска кредитного портфеля банка с отобранными макроэкономическими параметрами. По умеренному сценарию, сценарию рецессии и кризиса определено стресс значение показателя риска кредитного портфеля банка.

The purpose of the paper is to form an algorithm for implementing scenario method of stress testing of bank's credit portfolio by macroeconomic parameters. The algorithm and system of indicators for stress testing of bank's credit portfolio by macroeconomic parameters were proposed. Macro parameters that have close correlation with the risk index of credit portfolio of PJSC «MEGABANK» were defined. Regression model that defines statistical correlation between the risk index of bank's credit portfolio and selected macroeconomic parameters was constructed. Stress value of the risk index of bank's credit portfolio was determined for three macroeconomic scenarios: «moderate», «recession» and «crisis».