Управління фінансовою безпекою комерційного банку на основі потокових сценарних моделей

Abstract

В роботі розглянуто сутність фінансової безпеки комерційного банку (ФБКБ) та визначено її основні завдання і фактори формування, проаналізовано методи і моделі дослідження рівня ФБКБ. Розроблено комплекс моделей управління ФБКБ на основі методів багатовимірного, економетричного, імітаційного та сценарного моделювання. Побудовано моделі інтегральної оцінки загроз ФБКБ, імітаційну модель динаміки ФБКБ в умовах зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Удосконалено імітаційну модель фінансової безпеки з урахуванням показника фінансової надійності комерційного банку, який розраховується на основі оцінки структурних елементів фінансової надійності, а саме – інтегральний показник фінансової надійності власного капіталу, інтегральний показник фінансової надійності активів, інтегральний показник фінансової надійності зобов’язань та інтегральний показник фінансової надійності фінансового результату, що є підґрунтям розробки моделей формування та вибору сценаріїв забезпечення ФБКБ.Побудований комплекс моделей дозволяє провести всебічний аналіз ситуацій на банківському ринку, провести аналіз структурних елементів фінансової безпеки комерційного банку, провести інтегральну оцінку факторів зовнішнього та внутрішнього впливу на рівень фінансової безпеки, змоделювати сценарії її забезпечення та обґрунтувати вибір відповідної стратегії. Пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтів пoлягaє в тoму, щo зaпpoпoнoвaний кoмплeкс мoдeлeй управління фінансовою безпекою комерційнго банку мoжe бути викopистaний для підвищeння якості упpaвлінських pішeнь та сприятиме покращенню eфeктивнoсті діяльнoсті комерційного банку.