Использование алгоритма фильтрации калмана в комплексной модели прогнозирования линейных экономических процессов

Abstract

Предложен алгоритм прогнозирования линейных экономических процессов, позволяющий учесть гипотезу о наличии шумов в наблюдаемых статистических рядах. Для исключения шума из исходного ряда наблюдений используется метод Калмана. Алгоритм апробирован на рядах динамики показателя дисперсии ВРП для стран ЕС и дисперсии ВВП ЕС.

Запропоновано алгоритм прогнозування лінійних економічних процесів, що дозволяє врахувати гіпотезу про наявність шумів в статистичних рядах. Для виключення шуму з вихідного ряду спостережень використовується метод Калмана. Алгоритм апробований на рядах динаміки показника дисперсії ВРП для країн ЄС і дисперсії ВВП ЄС.

Linear economic processes forecasting algorithm is offered. The algorithm allows to take into account hypothesis about a noise in the observed statistical series. Kalman method is used to remove the noise from the original series of observations. The algorithm was tested on time series of GRP dispersion for some EU countries and GDP dispersion for the EU.