Використання генеративного штучного інтелекту для моделювання кредитних ризиків: правові та етичні аспекти

Abstract

У статті досліджено можливості та виклики застосування генеративного штучного інтелекту (ГШІ) у сфері моделювання кредитних ризиків у банківській та фінансовій діяльності, також проаналізовано сучасні підходи до застосування ГШІ для оцінки кредитоспроможності позичальників, прогнозування дефолтів та автоматизації кредитного скорингу. Особлива увага приділяється правовим і етичним аспектам використання ГШІ у процесах ухвалення фінансових рішень. Проаналізовано питання прозорості алгоритмів, захисту персональних даних, запобігання дискримінації та відповідальності за результати автоматизованого аналізу. Виявлено основні правові виклики, пов’язані з відповідальністю, прозорістю алгоритмів та захистом персональних даних, а також етичні ризики дискримінації та упередженості. Вибір окреслених наукових підходів є обґрунтованим, оскільки дозволяє комплексно дослідити вплив генеративного ШІ на кредитний ризик-менеджмент, визначити потенційні ризики його використання та сформулювати рекомендації щодо правового регулювання і дотримання етичних принципів у цій сфері. Наведено міжнародний досвід регулювання використання ГШІ у фінансовій сфері та запропоновано рекомендації щодо адаптації його до українського контексту з метою підвищення прозорості, підзвітності та етичності кредитного ризик-менеджменту. Проаналізовано проєкт Регламенту ЄС про штучний інтелект (AI Act), в якому передбачено принцип пропорційної відповідальності залежно від рівня ризику застосування системи. Для фінансових установ це означає необхідність створення внутрішніх політик управління ризиками ГШІ. В дослідженні виявлено, що питання відповідальності за збитки, спричинені використанням автономних моделей, поки не врегульовано ані українським законодавством, ані міжнародним правом. Запропоновано підходи до формування нормативно-етичної рамки використання ГШІ у сфері фінансових послуг в Україні.