Модельна композиція оцінки впливу «шоків» на фінансову безпеку макроекономічних систем

Abstract

Дослідження оцінки впливу макроекономічних «шоків» на фінансову безпеку стала важливим елементом досягнення стійкості у глобальній економіці. Різноманітні «шоки» мають велику кількість характеристик, проте їх основна проблема у впливі на фінансову стабільність світу та національних економік. Ключовою метою даної статті виступає формування теоретичного підходу для проведення моделювання та оцінки впливу «шоків» на фінансову безпеку макроекономічних систем. Для цього сформовано дворівневе уявлення, яке враховує послідовність дослідження та зв'язки між економічними суб'єктами. Отримана структура дасть можливість впливу «шоків» а міжнародному та національних рівнях. Використання наукових джерел показало, що автори фокусуються на деталях процесів, однак оминають дослідження аспектів взаємодії з «шоками». Звідси виникає необхідність створення оновлених моделей та інструментів впливу. Пропонована дворівнева структура моделювання включає глобальну та локальну оцінки впливу «шоків», що дозволить більш детально і комплексно аналізувати процеси в макроекономічних системах. Дослідження глобального рівня та відповідної оцінки передбачає використання ансамблю методів кластерного аналізу, нейронних мереж, дисперсійного аналізу та нечіткої логіки для моделювання стійкості макроекономічних систем. На локальному рівні розглянуті методи таксономії, VAR-моделювання та ARDL-моделювання для оцінки рівня фінансової безпеки, аналізу індикаторів та впливу ресурсних «шоків». Описаний підхід дозволяє створювати стрес-сценарії, прогнозувати рівень безпеки та встановлювати порогові значення показників для моніторингу і розробки стратегій запобігання кризам. Цей комплекс моделей сприятиме підвищенню ефективності управління макроекономічними системами в умовах невизначеності, забезпечуючи фінансову стабільність на різних рівнях.