Моделі оцінки стійкості макроекономічних систем до екзогенних «шоків»

Abstract

У статті пропонується підхід до розробки моделей оцінки стійкості макроекономічних систем до впливу екзогенних «шоків» з акцентом на дослідження питань оцінки стійкості діагностичних класів. Актуальність обраної теми дослідження пояснюється тим, що розвиток світової економіки відбувається за умов посилення глобалізаційних процесів. У цьому економічному середовищі формуються як позитивні, і негативні ефекти зазначених процесів. Через неможливість контролювати вплив зовнішніх дестабілізуючих факторів виникає проблема оцінки стійкості елементів економіки до «шоків». Розгляд тематичних, літературних джерел дозволив підтвердити важливість заявленого дослідження та недостатню опрацьованість питань оцінки стійкості кластерних утворень макрорегіонів. Метою статті є розробка моделей класифікації, які на основі ієрархічних агломеративних методів кластерного аналізу, ітеративних методів кластерного аналізу, нейронних мереж Кохонена, дозволяють провести аналіз стійкості кластерних утворень макроекономічних систем, аналіз міграції елементів із кластера в кластер та на цій основі підвищити якість оцінки стійкості макроекономічних систем до дії екзогенних «шоків». Основні завдання дослідження полягали у розробці моделей класифікації країн за рівнем стійкості до дії екзогенних «шоків» на основі агломераційних методів кластерного аналізу, ітеративних методів кластерного аналізу, нейронних мереж Кохонена; оцінці якості класифікації, обґрунтування вибору підсумкового розбиття; аналізі міграції елементів з кластера в кластер, оцінці структурної динаміки. Отримані результати дозволили зробити висновок про те, що нейронні мережі Кохонена дають можливість отримати більш якісну та економічно інтерпретовану класифікацію з урахуванням моделей розвитку кризи у країнах-елементах, схильних до міграції із кластера в кластер. Аналіз структурної динаміки кластерів у передкризовий, кризовий, посткризовий період показує зниження рівня глобальної стійкості, оскільки спостерігається висока питома вага країн із середнім та низьким рівнем стійкості до впливу екзогенних «шоків», а також міграція великої кількості елементів у нижчий кластер у посткризовий період. Аналіз характеристик кластерів показав, що для країн із низьким рівнем стійкості до екзогенних «шоків» критичною підсистемою залишається підсистема фінансової безпеки, що потребує трансформації механізмів захисту каналів фінансового «зараження». Отримані результати можуть бути використані в системах проактивного антикризового управління.