Дискретна динамічна модель ліквідності банку з урахуванням ендогенних депозитів

Abstract

У статті досліджено вплив ендогенних депозитів, створених кредитами, на ліквідність комерційного банку. Побудовано дискретну динамічну модель ліквідності, що базується, зокрема, на застосуванні нетрадиційного показника оборотності ліквідних активів - відношення дебетового обороту за рахунками для обліку кредитів до обсягу ліквідних активів. За допомогою зворотного Z- перетворення отримано аналітичне рішення та доведено його стійкість. Встановлено умови існуванн аперіодичного та періодичного режимів ліквідності банку.