МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Abstract

Использована двухкритериальная модель Марковица оптимизации кредитного портфеля, позволяющая оценить совокупный риск и доходность и их влияние на принятие решения о предоставлении кредита.Використано двокритеріальну модель Марковіца оптимізації кредитного портфеля, що дозволяє оцінити сукупний ризик і дохідність та їх вплив на прийняття рішення про надання кредиту.The Markowitz bicriterial model of credit portfolio optimization is used in the paper. The model permits to estimate the integrated risk and the profitability and their impact on the decision concerning the credit granting.