DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Періодичні видання >
Управління розвитком >
2012 рік >
№1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/361

Title: ARCH/GARCH-МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК
Authors: Семешкин С. Н.
Keywords: модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью
ARCH/GARCH-модели
нелинейные модели временных рядов
волатильность
условная дисперсия
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво ХНЕУ
Citation: Семешкин С. Н. ARCH/GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок / С. Н. Семешкин // Управління розвитком . 2012. №1. С. 43-45
Abstract: Рассмотрены модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH/GARCH), проанализированы их преимущества по сравнению с традиционными моделями анализа временных рядов. Исследованы особенности моделирования динамики волатильности рядов валютных котировок на основе данных моделей.
Models with autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH/GARCH) were considered. Their advantages over traditional models of time series analysis were analyzed. This method was used to simulate the dynamics of the volatility series of foreign exchange quotations.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/361
Appears in Collections:№1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Семешкин С. Н. ARCH_GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок.pdf277.81 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback