Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/361| Назва: | ARCH/GARCH-МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК |
| Автори: | Семешкин С. Н. |
| Теми: | модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью ARCH/GARCH-модели нелинейные модели временных рядов волатильность условная дисперсия |
| Дата публікації: | 2012 |
| Видавництво: | Видавництво ХНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Семешкин С. Н. ARCH/GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок / С. Н. Семешкин // Управління розвитком . 2012. №1. С. 43-45 |
| Короткий огляд (реферат): | Рассмотрены модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH/GARCH), проанализированы их преимущества по сравнению с традиционными моделями анализа временных рядов. Исследованы особенности моделирования динамики волатильности рядов валютных котировок на основе данных моделей. Models with autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH/GARCH) were considered. Their advantages over traditional models of time series analysis were analyzed. This method was used to simulate the dynamics of the volatility series of foreign exchange quotations. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/361 |
| Розташовується у зібраннях: | №1 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Семешкин С. Н. ARCH_GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок.pdf | 277,81 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.