Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/361| Title: | ARCH/GARCH-МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК |
| Authors: | Семешкин С. Н. |
| Keywords: | модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью ARCH/GARCH-модели нелинейные модели временных рядов волатильность условная дисперсия |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Видавництво ХНЕУ |
| Citation: | Семешкин С. Н. ARCH/GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок / С. Н. Семешкин // Управління розвитком . 2012. №1. С. 43-45 |
| Abstract: | Рассмотрены модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH/GARCH), проанализированы их преимущества по сравнению с традиционными моделями анализа временных рядов. Исследованы особенности моделирования динамики волатильности рядов валютных котировок на основе данных моделей. Models with autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH/GARCH) were considered. Their advantages over traditional models of time series analysis were analyzed. This method was used to simulate the dynamics of the volatility series of foreign exchange quotations. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/361 |
| Appears in Collections: | №1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Семешкин С. Н. ARCH_GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок.pdf | 277,81 kB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.