АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GARCH- И EWMA-МЕТОДОВ

Семешкин С. Н.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/439

Title:	АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GARCH- И EWMA-МЕТОДОВ
Authors:	Семешкин С. Н.
Keywords:	методы GARCH и EWMA модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью волатильность условная дисперсия
Issue Date:	2012
Publisher:	ХНЕУ
Citation:	Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50 Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50
Abstract:	Рассмотрены модели анализа финансовых инструментов на основе GARCH- и EWMA-методов, представлены результаты их практического применения для валютной пары EUR/USD, проанализированы возможности прогнозирования динамики валютных курсов на основе построенных моделей In the article the models of analysis of financial instruments based on GARCH and EWMA methods were considered, the results of their practical use for the currency pair EUR/USD were presented, analyzed the possibility of predicting the dynamics of exchange rates on the basis of constructed models was analyzed.
URI:	http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/439
Appears in Collections:	№ 5

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Клеванный Д. А. Комплекс моделей оценки и прогнозирования вероятности банкротства предприятия.pdf		378,82 kB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record