Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/439| Назва: | АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GARCH- И EWMA-МЕТОДОВ |
| Автори: | Семешкин С. Н. |
| Теми: | методы GARCH и EWMA модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью волатильность условная дисперсия |
| Дата публікації: | 2012 |
| Видавництво: | ХНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50 Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50 |
| Короткий огляд (реферат): | Рассмотрены модели анализа финансовых инструментов на основе GARCH- и EWMA-методов, представлены результаты их практического применения для валютной пары EUR/USD, проанализированы возможности прогнозирования динамики валютных курсов на основе построенных моделей In the article the models of analysis of financial instruments based on GARCH and EWMA methods were considered, the results of their practical use for the currency pair EUR/USD were presented, analyzed the possibility of predicting the dynamics of exchange rates on the basis of constructed models was analyzed. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/439 |
| Розташовується у зібраннях: | № 5 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Клеванный Д. А. Комплекс моделей оценки и прогнозирования вероятности банкротства предприятия.pdf | 378,82 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.