Модель оцінювання ризику резистентної поведінки металотрейдерської компанії

Abstract

Висока турбулентність функціонування сучасних металотрейдерських компаній України, що викликана воєнними діями, руйнацією промислової, логістичної та енергетичної інфраструктури, експортними обмеженнями окремих видів асортименту металопродукції, коливаннями попиту внутрішнього та зовнішнього ринків металопродукції, створює середовище підвищених ризиків, що вимагає розробки сучасного інструментарію для підтримки управлінських рішень у вимірі резистентної поведінки. Мета роботи – розроблення моделі оцінювання ризику резистентної пове дінки металотрейдерської компанії, яка орієнтована на використання в умовах змін зовнішнього середовища для діагностики рівня ризику в дина міці та структурі кластерів асортименту металопродукції. Систематизовано та проаналізовано наукові джерела з питань управління ризика ми. Аргументовано, що наявні джерела можуть бути лише частково придатними для управління ризиками резистентної поведінки металотрей дерської компанії. Визначено та економічно обґрунтовано включення до моделі оцінювання ризику резистентної поведінки металотрейдерської компанії таких індикаторів, як показник похибки прогнозу попиту, рівень залежалості запасів, обіговість запасів, частка ринку, GAP – показник ціни та маржинальний дохід. Розроблено модель оцінювання ризику резистентної поведінки металотрейдерської компанії, яка базується на сис темній ідентифікації ключових індикаторів ризику, що відображають резистентність основних бізнес-процесів і орієнтована на використання в умовах змін зовнішнього середовища для діагностики рівня ризику в динаміці та структурі кластерів асортименту металопродукції. Для кожного індикатора здійснено формалізацію впливу на ризик резистентної поведінки шляхом побудови логістичних функцій, що дозволяє коректно відо бразити нелінійний характер реакції системи на відхилення показників від критичних значень та забезпечити їх нормування в єдиному інтервалі. Для практичної реалізації моделі запропоновано шкалу інтерпретації інтегрального показника ризику резистентної поведінки металотрейдер ської компанії, використання якої дозволяє ідентифікувати відсутній, низький, помірний, значний і критичний рівні ризику резистентної поведінки.