Динамика рыночной конъюктуры с непрерывными запаздываниями в системе "спрос-предложение"

Abstract

В настоящей работе предложена модификация динамической модели рыночного взаимодействия цены и объема товара в непрерывном времени. В отличие от классических постулатов Вальраса, Маршалла и Самюэльсона фактор запаздывания формулируется при помощи интегральных соотношений как и на стороне спроса, так и на стороне предложения. Рассмотрены различные виды так называемой «динамической памяти» в интегральных составляющих исходной математической модели, которые продуцируют разнообразные эффекты учета последействия. Выполнен анализ поведенческих свойств исследуемой математической модели с соответствующими графическими иллюстрациями.

У даній роботі запропонована модифікація динамічної моделі ринічного взаємодії ціни і обсягу товару в безперервному часу. У відвідмінність від класичних постулатів Вальраса, Маршалла і Самюельсона фактор запізнювання формулюється за допомогою інтегральних співвідношень як і на стороні попиту, так і на стороні пропозиції. Розглянуто різні види так званої «динамічної пам'яті» в інтегральних складових результативної математичної моделі, які продукують різноманітні ефекти обліку піс-лядії. Виконано аналіз поведінкових властивостей досліджуваної математичної мо-делі з відповідними графічними ілюстраціями.

In this paper we propose a modification of the dynamic model of the interaction of market prices and the volume of goods in continuous time. Unlike classical postulates Walras, Marshall and Samuelson delay factor is formulated using integral equations as well as on the demand side and the supply side. Various types of so-called "dynamic memory" in the integral components of the original mathematical model, which produce a variety of effects accounting aftereffects. The analysis of the behavioral properties of the study of the mathematical model with the corresponding graphical illustrations.